این مارکت با «صعودی» تعیین وضعیت میشود اگر قیمت پایانی برای ماه فعال قراردادهای آتی نفت خام WTI در 29 تیر 1405، بالاتر از قیمت پایانی برای ماه فعال قراردادهای آتی نفت خام WTI در آخرین روز معاملاتی قبلی باشد. این مارکت با «نزولی» تعیین وضعیت میشود اگر قیمت پایانی برای ماه فعال قراردادهای آتی نفت خام WTI در 29 تیر 1405، پایینتر از قیمت پایانی برای ماه فعال قراردادهای آتی نفت خام WTI در آخرین روز معاملاتی قبلی باشد. به عنوان مثال، به طور معمول، مارکتی در روز دوشنبه به جمعه قبلی برای قیمت پایانی خود اشاره میکند، مگر اینکه جمعه روز معاملاتی طبق برنامه ساعات معاملاتی قابل اجرا نباشد، در این صورت به آخرین روز معاملاتی قبلی مراجعه میکند. برای یک جلسه معاملاتی استاندارد کامل، قیمت پایانی به مقدار «Close» Pyth از کندل 1-دقیقهای مربوط به آخرین دقیقه ساعات معاملاتی عادی در بورس اصلی اشاره دارد. قیمتهای پایانی دقیقاً همانطور که توسط Pyth منتشر شدهاند، بدون گرد کردن استفاده خواهند شد. اگر دو قیمت پایانی مشخص شده دقیقاً برابر باشند، اگر قرارداد ماه فعال در طول جلسه معاملاتی مربوطه اصلاً معامله نشود، یا اگر تاریخ مشخص شده طبق برنامه ساعات معاملاتی قابل اجرا روز معاملاتی نباشد، مارکت با 50-50 تعیین وضعیت میشود. برای اهداف این مارکت، روزهای معاملاتی طبق برنامه ساعات معاملاتی قابل اجرا برای مارکت پایه تعیین میشوند. طبق برنامه استاندارد، معاملات از ساعت 6:00:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یکشنبه تا ساعت 5:00:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا جمعه باز است، با یک وقفه روزانه از ساعت 5:00:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا تا 6:00:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، مگر اینکه توسط تعطیلات یا ساعات جلسه ویژه تغییر کند. طبق مشخصات قرارداد CME برای قراردادهای آتی نفت خام WTI (CL)، آخرین روز معاملاتی یک قرارداد سه روز کاری قبل از روز بیست و پنجم تقویمی ماه قبل از ماه تحویل قرارداد است (یا چهار روز کاری قبل اگر روز بیست و پنجم تقویمی یک روز کاری نباشد). ماه فعال در ابتدای دومین جلسه معاملاتی قبل از آخرین جلسه معاملاتی قرارداد مشخص شده تغییر میکند. در آن نقطه، قرارداد بعدی مشخص شده ماه فعال میشود (یعنی برای سه جلسه معاملاتی نهایی قرارداد مشخص شده اخیر، قرارداد ماه بعدی ماه فعال است). جلسه معاملاتی برای یک روز کاری مشخص معمولاً در ساعت 6:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در تاریخ تقویمی قبلی آغاز میشود. به عنوان مثال، اگر بیست و پنجم ماه شنبه باشد، آخرین جلسه معاملاتی برای قرارداد مشخص شده اخیر، جلسه سهشنبه بیست و یکم است و قرارداد بعدی مشخص شده در ابتدای جلسه معاملاتی جمعه هفدهم (6:00 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در پنجشنبه) ماه فعال میشود، با فرض یک تقویم معاملاتی استاندارد. هر دو قیمت پایانی به یک قرارداد پایه ارجاع خواهند داشت، به طور خاص قراردادی که در پایان جلسه معاملاتی در تاریخ مشخص شده ماه فعال در نظر گرفته میشود. اگر هر یک از روزهای مربوطه فاقد مقدار معتبر «Close» Pyth برای کندل 1-دقیقهای مربوط به پایان ساعات معاملاتی عادی در بورس اصلی باشد، مارکت از آخرین قیمت معتبر Pyth که در طول ساعات معاملاتی عادی بورس اصلی به دست آمده است به عنوان قیمت پایانی مؤثر استفاده خواهد کرد. اگر به دلیل خرابی سیستم، نقص داده یا سایر اختلالات فنی، قیمت معتبر Pyth برای آن روز معاملاتی وجود نداشته باشد، قیمت تسویه رسمی منتشر شده توسط بورس اصلی که اوراق بهادار فهرست شده در آن معامله میشود، برای تعیین قیمت پایانی آن روز استفاده خواهد شد. در صورت تغییر مشخصات قرارداد، تغییر فید، یا اصلاح ساختاری مشابه که بر مارکت پایه در بازه زمانی مشخص شده تأثیر میگذارد، این مارکت بر اساس قیمتهای تعدیل شده که در Pyth نمایش داده میشوند، تعیین وضعیت خواهد شد. منبع تعیین وضعیت برای این مارکت Pyth خواهد بود، به طور خاص مقادیر «Close» برای کندلهای 1-دقیقهای مربوطه برای ماه فعال قراردادهای آتی نفت خام WTI موجود در https://pythdata.app/explore?search=WTI. کندلهای 1-دقیقهای تاریخی را میتوان با افزودن یک مُهر زمانی یونیکس (ثانیه) به URL نمودار Pyth با استفاده از پارامتر «t=» دسترسی یافت.